B

Bottiglione, Lorenzo (A.A. 2021/2022) Previsione della volatilità con dati ad ultra frequenza: heterogeneous autoregressive model of realized volatility. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 87. [Master's Degree Thesis]

Biasco, Antonio Maria (A.A. 2021/2022) Two new tests for the number of common dynamic factors. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 47. [Master's Degree Thesis]

M

Monducci, Riccardo (A.A. 2018/2019) Utilizzo dei modelli Garch e Garch Midas per la stima della volatilità e le scelte di portafoglio. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

P

Perri, Alessandro (A.A. 2021/2022) Le sorprese inflazionistiche sono associate a cambiamenti di regime del tasso di cambio BTC/USD? Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 146. [Master's Degree Thesis]

V

Vitagliano, David Jesai (A.A. 2018/2019) Modelli GARCH per la costruzione di un portafoglio di criptovalute e le stima del value at risk. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 94. [Master's Degree Thesis]

Z

Zeno, Carmine (A.A. 2019/2020) Una strategia di arbitraggio statistico sul mercato delle criptovalute. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 84. [Master's Degree Thesis]