B

Bondi, Camilla (A.A. 2022/2023) Test del numero di fattori quando T è finito e N diverge. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 47. [Master's Degree Thesis]

Borzillo, Viola (A.A. 2022/2023) Principal portfolios: un'analisi sui 25 portafogli di Fama e French. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 53. [Master's Degree Thesis]

Bottiglione, Lorenzo (A.A. 2021/2022) Previsione della volatilità con dati ad ultra frequenza: heterogeneous autoregressive model of realized volatility. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 87. [Master's Degree Thesis]

Biasco, Antonio Maria (A.A. 2021/2022) Two new tests for the number of common dynamic factors. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 47. [Master's Degree Thesis]

C

Ciliberti, Francesco (A.A. 2022/2023) Dynamic network in high dimension: the case of cryptoassets. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 95. [Master's Degree Thesis]

Chiaverini, Andrea (A.A. 2021/2022) Reinforcement learning for algorithmic trading: DDQN. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 132. [Master's Degree Thesis]

Crispino, Andrea (A.A. 2021/2022) US market indexes reactions after Covid news. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 91. [Master's Degree Thesis]

M

Michetti, Marzia (A.A. 2022/2023) Factor-MIDAS per forecasting sul PIL italiano. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 72. [Master's Degree Thesis]

Massoni, Niccolò (A.A. 2022/2023) Strategia di pairs trading con Kalman filter: analisi e implementazione. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 83. [Master's Degree Thesis]

Monducci, Riccardo (A.A. 2018/2019) Utilizzo dei modelli Garch e Garch Midas per la stima della volatilità e le scelte di portafoglio. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

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Panone, Alessandra (A.A. 2022/2023) Information imbalance: una misura per il contagio finanziario. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 50. [Master's Degree Thesis]

Perri, Alessandro (A.A. 2021/2022) Le sorprese inflazionistiche sono associate a cambiamenti di regime del tasso di cambio BTC/USD? Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 146. [Master's Degree Thesis]

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Raiola, Pasquale (A.A. 2022/2023) L’impatto del Covid-19 sul mercato farmaceutico. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 70. [Master's Degree Thesis]

Renzi, Francesco (A.A. 2021/2022) Forecast dei rendimenti nella gestione del portafoglio: modelli econometrici e reti neurali. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 183. [Master's Degree Thesis]

Russo, Antonio (A.A. 2021/2022) Hedging strategy per l'esposizione al rischio di mercato delle commodities: il caso Enel Group. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 65. [Master's Degree Thesis]

Risca, Leonardo (A.A. 2021/2022) Pairs trade strategy with state space model in cryptocurrency market. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 57. [Master's Degree Thesis]

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Salusti, Margherita (A.A. 2021/2022) Il legame fra performance di sostenibilità e performance finanziaria, trend o realtà? Un’analisi panel con misure di mercato e misure di bilancio. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 67. [Master's Degree Thesis]

V

Vitagliano, David Jesai (A.A. 2018/2019) Modelli GARCH per la costruzione di un portafoglio di criptovalute e le stima del value at risk. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 94. [Master's Degree Thesis]

Z

Zeno, Carmine (A.A. 2019/2020) Una strategia di arbitraggio statistico sul mercato delle criptovalute. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Stefano Grassi, pp. 84. [Master's Degree Thesis]