Paparella, Federico (A.A. 2019/2020) Obbligazioni e titoli di Stato: una valutazione con il modello di Reitano. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 68. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Le obbligazioni e i titoli di Stato. Le origini storiche delle obbligazioni. Tipologie di obbligazioni. I titoli di Stato italiani presenti sul mercato. Le modalità di collocamento delle obbligazioni e dei titoli di Stato. La duration. La duration modificata ed il suo utilizzo per la valutazione della volatilità del titolo. L’inefficienza della duration e la convexity. La duration secondo il modello di Reitano. Illustrazione teorica del modello di Reitano e dell’utilizzo delle duration parziali. Esempi empirici sull’applicazione della duration.

References

Bibliografia: p. 65. Sitografia: pp. 66-67.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Foschini, Gabriella
Academic Year:	2019/2020
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	07 Apr 2021 13:29
Last Modified:	07 Apr 2021 13:29
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/28947

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