Il modello di Black e Scholes e la sua applicazione per la valutazione del rischio di credito
Di Pasquale, Piergiorgio (A.A. 2019/2020) Il modello di Black e Scholes e la sua applicazione per la valutazione del rischio di credito. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 72. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di credito. A cosa serve conoscere il rischio di impresa. La gestione del rischio nell’ambito bancario. Gli accordi di Basilea. Approcci alla valutazione delle perdite attese e inattese. Un'introduzione alle opzioni. I contratti derivati. Definizione quantitativa delle opzioni. Il modello di Black e Scholes. I primi modelli di valutazione. Visualizzazione e definizione del random walk tramite Python. Visualizzazione e definizione del moto browniano. Dimostrazione della formula di Black e Scholes per la valutazione delle opzioni call Europee attraverso la risk neutral valuation. Il modello di Merton. Le implicazioni del modello di Merton.
References
Bibliografia: pp. 69-71.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 09 Apr 2021 06:55 |
| Last Modified: | 09 Apr 2021 06:55 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/28972 |
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