Sturlese, Tommaso (A.A. 2019/2020) Approccio stocastico per l'option pricing: modelli di valutazione a confronto. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Marco Perone Pacifico, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Introduzione agli strumenti derivati. Gli strumenti derivati e i mercati di riferimento. Forward. Future. Modelli di valutazione per le opzioni. Fattori che influenzano la valutazione. Riepilogo per l’applicazione del modello. Lettere greche. Teoria del lancio della moneta nel modello binomiale. Applicazione e confronto dei modelli. Modello binomiale e formula Black-Scholes con Excel. Convergenza del modello binomiale al modello Black-Scholes. Valutazioni su dati storici a confronto.

References

Bibliografia e sitografia: p. 72.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Probabilità e applicazioni alla finanza
Thesis Supervisor:	Perone Pacifico, Marco
Thesis Co-Supervisor:	Biagini, Sara
Academic Year:	2019/2020
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 May 2021 09:14
Last Modified:	19 May 2021 09:14
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/29514

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