D

Di Maria, Pietro (A.A. 2023/2024) Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria: un'analisi sul post-pandemia. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

J

Jerace, Carmelo (A.A. 2023/2024) Rigorous mathematical derivations for option pricing and Monte Carlo analysis: from black-scholes to local volatility model. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 153. [Master's Degree Thesis]

M

Mastrosimone, Riccardo (A.A. 2023/2024) Asset allocation: ottimizzazione del portafoglio attraverso le strategie di Kelly e Markowitz. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 173. [Master's Degree Thesis]

P

Pertusio, Alessandro (A.A. 2021/2022) Analisi probabilistica del modello binomiale. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 86. [Master's Degree Thesis]

R

Ragazzoni, Martina (A.A. 2021/2022) Betting strategies: il sistema martingala e il criterio di Kelly. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 86. [Master's Degree Thesis]

S

Sturlese, Tommaso (A.A. 2019/2020) Approccio stocastico per l'option pricing: modelli di valutazione a confronto. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Marco Perone Pacifico, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

T

Triscino, Antonio (A.A. 2019/2020) Valore a rischio: un'analisi dei principali modelli e dei recenti sviluppi. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Marco Perone Pacifico, pp. 111. [Master's Degree Thesis]