Ottimizzazione del portafoglio azionario: un’analisi del sistema di Kelly come strategia di allocazione del capitale
Venditti, Leonardo (A.A. 2024/2025) Ottimizzazione del portafoglio azionario: un’analisi del sistema di Kelly come strategia di allocazione del capitale. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 111. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Martingale e processi stocastici. I processi stocastici. Le martingale. Funzionamento delle martingale. I betting systems. Il criterio di Kelly. Il modello di Markowitz. Il modello di Markowitz e il modello media-varianza. Il portafoglio a varianza minima. Il portafoglio con il criterio di Kelly. Dati utilizzati e metodo di analisi. Selezione degli asset. Analisi statistica dei dati. Amplifon. Azimut. Bami. BCI. Banca Mediolanum. BMPS. BPSO. ENEL. ENI. ERG. FBK. RACE. Generali. ISP. Iveco. Leonardo. Mediobanca. Pirelli. Poste. Stellantis. UniCredit. Unipol. Analisi dei risultati empirici. Portafoglio di Kelly. Portafoglio di Markowitz: massimizzazione dello Sharpe ratio. Portafoglio di Markowitz: Massimo Sharpe ratio.
References
Bibliografia: pp. 99-101.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Probabilità e applicazioni alla finanza |
| Thesis Supervisor: | Mimun, Hlafo Alfie |
| Thesis Co-Supervisor: | Marchisio, Valerio |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 18 Jun 2026 13:27 |
| Last Modified: | 18 Jun 2026 13:27 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/46218 |
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