Determinanti della probabilità di default: evidenze dal settore bancario europeo
Filipponi, Ulisse (A.A. 2019/2020) Determinanti della probabilità di default: evidenze dal settore bancario europeo. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 116. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Quadro regolamentare. Gli accordi di Basilea II. Tre pilastri. Basilea III: l'attuale framework regolamentare. Obiettivi dell'accordo. Definizione di capitale. Requisiti patrimoniali di credito. Calcolo di RWA per il rischio di credito. Misurazione della probabilità di default: i modelli di scoring. Definizione di PD e utilizzo dei modelli di scoring. Analisi discriminante lineare. Modelli di regressione. Modelli di natura induttiva-le reti neurali. Struttura delle reti neurali. Modello elementare di un neurone artificiale. Addestramento del modello. Analisi empirica. Composizione del campione. Applicazione del modello.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 82-86.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 02 Jul 2021 07:59 |
| Last Modified: | 21 Mar 2025 10:42 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/29958 |
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