Filipponi, Ulisse (A.A. 2019/2020) Determinanti della probabilità di default: evidenze dal settore bancario europeo. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 116. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Quadro regolamentare. Gli accordi di Basilea II. Tre pilastri. Basilea III: l'attuale framework regolamentare. Obiettivi dell'accordo. Definizione di capitale. Requisiti patrimoniali di credito. Calcolo di RWA per il rischio di credito. Misurazione della probabilità di default: i modelli di scoring. Definizione di PD e utilizzo dei modelli di scoring. Analisi discriminante lineare. Modelli di regressione. Modelli di natura induttiva-le reti neurali. Struttura delle reti neurali. Modello elementare di un neurone artificiale. Addestramento del modello. Analisi empirica. Composizione del campione. Applicazione del modello.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 82-86.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2019/2020
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Jul 2021 07:59
Last Modified:	02 Jul 2021 07:59
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/29958

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