Gestione del portafoglio post Covid shock: un approccio bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale
Di Pietro, Giacomo (A.A. 2019/2020) Gestione del portafoglio post Covid shock: un approccio bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 155. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Prima di Black e Litterman. Asset allocation. Selezione di portafoglio. Valutazione della performance di portafoglio. Il timing nella performance. Benchmark. Teoria del portafoglio di Markowitz. Capital asset pricing model. Approccio bayesiano e modello di Black Litterman. Approccio bayesiano. Corpus e fondamenti del modello Black-Litterman. Le views. Modello misto di Theil. Estensione del modello BL: un metodo di asset allocation bayesiano semi-parametrico basato su copule. Copule. Metodi Markov-chain Monte Carlo (MCMC). Portafoglio bayesiano semi-parametro basato su copule. Studio di simulazione. Portafogli a varianza minima nell'epoca del Covid-19. Analisi descrittiva dell'impatto del Covid-q9 sui mercati finanziari.
References
Bibliografia: pp. 137-141. Sitografia: p. 142.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 07 Jul 2021 09:40 |
| Last Modified: | 07 Jul 2021 09:40 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/30001 |
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