Target rates della fed e contenuto informativo dei fed funds futures

Kiss, Daniel Peter (A.A. 2008/2009) Target rates della fed e contenuto informativo dei fed funds futures. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 73. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Federal funds market. 30-day federal funds futures. Modelli teorici e analisi empiriche sul contenuto informativo dei federal funds futures. Modello teorico sul contenuto informativo dei federal funds options. Estrazione della densità di probabilità del federal funds target rate dai prezzi delle federal funds options.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 67-71.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S)
Chair: Economia del mercato mobiliare
Thesis Supervisor: Barone, Emilio
Thesis Co-Supervisor: Benigno, Pierpaolo
Academic Year: 2008/2009
Session: Extraordinary
Deposited by: MARIA LAURA MARCEDDU
Date Deposited: 07 Apr 2011 15:46
Last Modified: 19 Jul 2018 09:28
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/3076

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