Target rates della fed e contenuto informativo dei fed funds futures
Kiss, Daniel Peter (A.A. 2008/2009) Target rates della fed e contenuto informativo dei fed funds futures. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 73. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Federal funds market. 30-day federal funds futures. Modelli teorici e analisi empiriche sul contenuto informativo dei federal funds futures. Modello teorico sul contenuto informativo dei federal funds options. Estrazione della densità di probabilità del federal funds target rate dai prezzi delle federal funds options.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 67-71.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Economia del mercato mobiliare |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2008/2009 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Users 353 not found. |
| Date Deposited: | 07 Apr 2011 15:46 |
| Last Modified: | 19 Jul 2018 09:28 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/3076 |
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