Le opzioni: dai modelli di pricing delle opzioni finanziarie alle opzioni reali nei progetti d’investimento
Felici, Andrea (A.A. 2020/2021) Le opzioni: dai modelli di pricing delle opzioni finanziarie alle opzioni reali nei progetti d’investimento. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Pierluigi Murro, pp. 93. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Introduzione alle opzioni. Opzioni: definizione e tipologie. Opzioni call. Opzioni put. Determinanti del valore di un’opzione. Put-call parity. Metodi di Valutazione delle opzioni. Metodo binominale. Modello di black-sholes-merton. Le opzioni reali. Teoria delle opzioni reali. Opzioni reali e opzioni finanziarie. Tassonomia delle opzioni reali. Metodi di valutazione delle opzioni reali. Valutazione di un progetto di investimento con opzioni reali.
References
Bibliografia: p. 90. Sitografia: p. 91.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Finanza aziendale |
| Thesis Supervisor: | Murro, Pierluigi |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 30 Nov 2021 13:40 |
| Last Modified: | 07 Feb 2022 11:12 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/30822 |
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