Il capital asset pricing model: l'evoluzione e le critiche
Gargiulo, Claudio (A.A. 2020/2021) Il capital asset pricing model: l'evoluzione e le critiche. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Raffaele Oriani, pp. 80. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
L'evoluzione della modern portfolio theory. Introduzione della modern portfolio theory. Il modello di selezione del portafoglio di Markowitz. L'evoluzione verso il capital asset pricing model. Il capital asset pricing model. Presupposti, assunzioni e derivazione del CAPM. Tipologie di rischio. La security market line. Test empirici effettuati sul CAPM. Alcune estensioni del CAPM: ICAMP e il CCAMP. Il modello di Fama & French e l'arbitrage pricing model. I modelli multifattoriali. Il modello a tre fattori di Fama & French. L'arbitrage pricing theory.
References
Bibliografia: pp. 76-80.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Finanza aziendale |
| Thesis Supervisor: | Oriani, Raffaele |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 12 Apr 2022 08:45 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 08:45 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31969 |
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