Immunizzazione finanziaria e stocastica
Bellucci, Gabriele (A.A. 2020/2021) Immunizzazione finanziaria e stocastica. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 72. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Indici di temporali, di rendimento e di rischio. Tasso interno di rendimento. Duration. Volatility. Convexity. Critiche alla duration. Immunizzazione finanziaria. Teorema di Redington per una singola uscita. Teorema di Fisher-Weil. Teorema di Redington per uscite multiple. Caso pratico. Immunizzazione stocastica. Moto browniano standard. Moto browniano geometrico. Processo di Ornstein Uhlenbeck. Mean-reverting square-root. Duration stocastica. Introduzione al teorema dell'immunizzazione stocastica.
References
Bibliografia: pp. 70-71. Sitografia: p. 72.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Sibillo, Marilena |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 26 Apr 2022 13:07 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 13:07 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/32090 |
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