Il modello a cinque fattori di E. Fama e K. French: analisi dell'impatto del Covid-19 sui settori industriali
Greco, Immacolata (A.A. 2020/2021) Il modello a cinque fattori di E. Fama e K. French: analisi dell'impatto del Covid-19 sui settori industriali. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 93. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La relazione rischio-rendimento. Markowitz-portfolio selection. Il capital asset pricing model. I modelli multifattoriali. Il modello di regressione lineare multivariata. Definizione e criteri alla base della scelta del risk-free rate. Dati e metodologia. I risultati. L'efficienza e l'accuratezza del modello. Discussione.
References
Bibliografia: pp. 81-83.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77) |
| Chair: | Metodi quantitativi per l'impresa |
| Thesis Supervisor: | Calvia, Alessandro |
| Thesis Co-Supervisor: | Porchia, Paolo |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 09 Jun 2022 08:13 |
| Last Modified: | 09 Jun 2022 08:13 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/32616 |
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