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Ferretti, Lorenzo (A.A. 2019/2020) Rischio di default e modelli previsti: abilità del modello di Merton nel calcolo della probabilità di insolvenza di società quotate. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Sara Biagini, pp. 134. [Master's Degree Thesis]

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