Dal CAPM ai modelli multifattoriali: analisi empirica dell'arbitrage pricing theory sul mercato italiano nell'era Covid-19

Bersani, Giorgia (A.A. 2021/2022) Dal CAPM ai modelli multifattoriali: analisi empirica dell'arbitrage pricing theory sul mercato italiano nell'era Covid-19. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 112. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La modern portfolio theory. Il legame rischio-rendimento. Il modello di Markowitz (1952). Capital asset pricing model (1964). I modelli multifattoriali. Arbitrage pricing theory (1976). Il modello di Fama-French (1992). Il modello di Carhart (1997). Test empirico. Premesse metodologiche. Definizione della popolazione. Individuazione delle variabili macroeconomiche. Costruzione del modello. Risultati. Interpretazione dei risultati ottenuti.

References

Bibliografia: pp. 84-87. Sitografia: pp. 88-89.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77)
Chair: Metodi quantitativi per l'impresa
Thesis Supervisor: Calvia, Alessandro
Thesis Co-Supervisor: Nicolosi, Marco
Academic Year: 2021/2022
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 16 Feb 2023 10:17
Last Modified: 16 Feb 2023 10:17
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/35108

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