Pertusio, Alessandro (A.A. 2021/2022) Analisi probabilistica del modello binomiale. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 86. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Modello binomiale per gli strumenti derivati. Modello binomiale uniperiodale. Modello binomiale multiperiodale. Martingale a tempo discreto: applicazioni al modello binomiale. Martingale, supermartingale e submartingale. Martingale nel modello binomiale. Strumenti derivati di tipo americano. Tempi d'arresto. Opzioni put americane. Metodo path dependent per le opzioni americane Opzioni call americane. Simulazioni del modello binomiale. Modelli moltiplicativi. Codici MATLAB.

References

Bibli9ografia: pp. 73-74.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Probabilità e applicazioni alla finanza
Thesis Supervisor:	Mimun, Hlafo Alfie
Thesis Co-Supervisor:	Biagini, Sara
Academic Year:	2021/2022
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	03 Aug 2023 07:29
Last Modified:	03 Aug 2023 07:29
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/36233

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