Clarioni, Marcello (A.A. 2021/2022) Value at risk ed expected shortfall: uno studio quantitativo nel mercato delle materie prime. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 84. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Definizione e misurazione del market risk. Rischio finanziario e risk management. Introduzione alla misurazione del market risk. Market risk: definizione e tipologie. Value at risk ed expected shortfall: due misure di rischio a confronto. Nozioni statistiche preliminari. Proprietà tipiche di una misura di rischio. Definizione di quantile. Value at risk: definizione e proprietà. Expected shortfall: definizione e proprietà. Approcci per il calcolo di una misura di rischio. Basilea III: expected shortfall a sostituzione del value at risk. Efficacia del value at risk e dell'expected shortfall rispetto ad un portafoglio di materie prime. Costruzione del portafoglio. Risultati dell’analisi con intervalli di confidenza al 95% (VaR ed ES). Risulati dall’analisi per intervalli di confidenza al 99% (VaR) e al 97,5% (ES). Risultato incrociato.

References

Bibliografia: pp. 68-69.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77)
Chair:	Metodi quantitativi per l'impresa
Thesis Supervisor:	Calvia, Alessandro
Thesis Co-Supervisor:	Nicolosi, Marco
Academic Year:	2021/2022
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	14 Sep 2023 14:23
Last Modified:	14 Sep 2023 14:23
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/36474

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