La teoria di asset allocation: il modello Black-Litterman
Di Tondo, Beatrice (A.A. 2022/2023) La teoria di asset allocation: il modello Black-Litterman. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 75. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Evoluzione della teoria di ottimizzazione di portafoglio. Il modello di Markowitz. Capital asset pricing model (CAPM). Il modello di Black-Litterman. Storia e sviluppo del modello. Elementi chiave del modello. Equazioni e formule utilizzate nel modello. Un’applicazione pratica del modello. Analisi ed implementazione del modello. Applicazione pratica del modello in un contesto di portafoglio.
References
Bibliografia: pp. 71-73. Sitografia: pp. 74-75.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Foschini, Gabriella |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 31 Oct 2023 16:09 |
| Last Modified: | 31 Oct 2023 16:09 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/36830 |
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