Dynamic network in high dimension: the case of cryptoassets
Ciliberti, Francesco (A.A. 2022/2023) Dynamic network in high dimension: the case of cryptoassets. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 95. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Metodologia. L’eteroschedasticità condizionata. Prospetto dei modelli GARCH multivariati. Modello DCC: Dynamic conditional correlation. Stima del modello DCC. Miglioramenti basati sui dati infragiornalieri. Volatility connectedness. Test inferenziali. Dati. Utilizzo dei rendimenti regolarizzati. Analisi empirica. Stima del modello IDR-DCC-GARCH(1,1)-NL. Analisi empirica delle misure di connessione. Misurazioni medie e dinamiche delle misure di connessione. Confronto con il passato.
References
Bibliografia: pp. 83-85.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Outstanding Thesis: | Department of Economics and Finance |
| Chair: | Econometria per la finanza |
| Thesis Supervisor: | Carlini, Federico Carlo Eugenio |
| Thesis Co-Supervisor: | Scarsini, Marco |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 23 Jan 2024 15:58 |
| Last Modified: | 15 May 2024 07:17 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/37684 |
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