Teoria e applicazioni nel pair trading

Leggeri, Nicolò (A.A. 2023/2024) Teoria e applicazioni nel pair trading. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 89. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La selezione degli asset. L’universo degli asset. Il ruolo della cointegrazione nel pair trading. Strumenti statistici. Lag operator. La cointegrazione. ADF test. Normalizzazione rolling. Selezione delle coppie attraverso la cointegrazione. La strategia di pair trading. Una selezione aggiuntiva. Back-testing. Operazioni di trading nel periodo di test. S&P 500 come benchmark.

References

Bibliografia: p. 81.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Econometria per la finanza
Thesis Supervisor: Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor: Barone, Emilio
Academic Year: 2023/2024
Session: Summer
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 19 Dec 2024 14:46
Last Modified: 19 Dec 2024 14:46
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/40716

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