Valutazione delle opzioni: il modello binomiale ed il modello di Black-Scholes-Merton
Scaramella, Benedetta (A.A. 2023/2024) Valutazione delle opzioni: il modello binomiale ed il modello di Black-Scholes-Merton. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 60. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Strumenti derivati e opzioni. Gli strumenti derivati e le loro finalità. I contratti forward. I contratti futures. I contratti di opzione. Swaps. Modelli di valutazione delle opzioni. Il modello binomiale. Modello di Black-Scholes-Merton. Analisi empirica del prezzo di un’opzione. Introduzione all’analisi. Il modello di Black-Scholes-Merton: ipotesi e parametri. Valutazione dell’opzione.
References
Bibliografia: p. 59. Sitografia: p. 60.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
---|---|
Institution: | Luiss Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Matematica finanziaria |
Thesis Supervisor: | Foschini, Gabriella |
Academic Year: | 2023/2024 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 03 Apr 2025 08:55 |
Last Modified: | 03 Apr 2025 08:55 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/41563 |
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