Scaramella, Benedetta (A.A. 2023/2024) Valutazione delle opzioni: il modello binomiale ed il modello di Black-Scholes-Merton. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 60. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Strumenti derivati e opzioni. Gli strumenti derivati e le loro finalità. I contratti forward. I contratti futures. I contratti di opzione. Swaps. Modelli di valutazione delle opzioni. Il modello binomiale. Modello di Black-Scholes-Merton. Analisi empirica del prezzo di un’opzione. Introduzione all’analisi. Il modello di Black-Scholes-Merton: ipotesi e parametri. Valutazione dell’opzione.

References

Bibliografia: p. 59. Sitografia: p. 60.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Foschini, Gabriella
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	03 Apr 2025 08:55
Last Modified:	03 Apr 2025 08:55
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/41563

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