Mastrosimone, Riccardo (A.A. 2023/2024) Asset allocation: ottimizzazione del portafoglio attraverso le strategie di Kelly e Markowitz. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 173. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Asset allocation. Fondamenti dell’asset allocation. Il processo di investimento. Asset allocation strategica. Asset allocation tattica. Asset allocation operativa. Stili di gestione del portafoglio. Approccio top-down e bottom-up. Strategie di asset allocation. Introduzione al criterio di Kelly. Il modello di Markowitz. Dati utilizzati e metodo di analisi. Selezione degli asset. Analisi statistica dei dati. Analisi empirica. Portafoglio di Kelly. Portafoglio di Markowitz max sharpe ratio. Backtesting. Tracking error volatility. Relative value at risk.

References

Bibliografia: pp. 161-163.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Probabilità e applicazioni alla finanza
Thesis Supervisor:	Mimun, Hlafo Alfie
Thesis Co-Supervisor:	Borri, Nicola
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	06 May 2025 10:08
Last Modified:	06 May 2025 10:08
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/41956

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