Paolo, Nicola (A.A. 2023/2024) Gestione del rischio di liquidità nei fondi di investimento: un’analisi del mercato obbligazionario. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 96. [Master's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (12MB) | Request a copy

Abstract/Index

Rischio di liquidità. La liquidità come rischio tipico. Le dimensioni del rischio di liquidità: Market liquidity risk e funding liquidity risk. Misurazione e gestione del rischio di liquidità. La liquidità nel mercato obbligazionario. Regolamentazione e crisi: l’impatto sul rischio di liquidità. Basilea 3. The Volcker rule. ESMA guidelines per i liquidity stress tests. Uno sguardo alle principali crisi di liquidità. Analisi empirica: US bond market. Analisi empirica: market liquidity. Analisi empirica: funding liquidity. Applicazione di stress test con Bloomberg LQA. Analisi empirica: portfolio liquidity assessment. Prospettive future di ricerca e conclusioni: machine learning nella misurazione del rischio di liquidità.

References

Bibliografia: pp. 92-95.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Vitale, Paolo
Academic Year:	2023/2024
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Jul 2025 13:47
Last Modified:	02 Jul 2025 13:47
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42714

Downloads

Repository Staff Only

View Item