Gestione del rischio di liquidità nei fondi di investimento: un’analisi del mercato obbligazionario
Paolo, Nicola (A.A. 2023/2024) Gestione del rischio di liquidità nei fondi di investimento: un’analisi del mercato obbligazionario. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 96. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rischio di liquidità. La liquidità come rischio tipico. Le dimensioni del rischio di liquidità: Market liquidity risk e funding liquidity risk. Misurazione e gestione del rischio di liquidità. La liquidità nel mercato obbligazionario. Regolamentazione e crisi: l’impatto sul rischio di liquidità. Basilea 3. The Volcker rule. ESMA guidelines per i liquidity stress tests. Uno sguardo alle principali crisi di liquidità. Analisi empirica: US bond market. Analisi empirica: market liquidity. Analisi empirica: funding liquidity. Applicazione di stress test con Bloomberg LQA. Analisi empirica: portfolio liquidity assessment. Prospettive future di ricerca e conclusioni: machine learning nella misurazione del rischio di liquidità.
References
Bibliografia: pp. 92-95.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
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Institution: | Luiss Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
Thesis Co-Supervisor: | Vitale, Paolo |
Academic Year: | 2023/2024 |
Session: | Extraordinary |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 02 Jul 2025 13:47 |
Last Modified: | 02 Jul 2025 13:47 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42714 |
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