Gestione del rischio di liquidità nei fondi di investimento: un’analisi del mercato obbligazionario

Paolo, Nicola (A.A. 2023/2024) Gestione del rischio di liquidità nei fondi di investimento: un’analisi del mercato obbligazionario. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 96. [Master's Degree Thesis]

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Rischio di liquidità. La liquidità come rischio tipico. Le dimensioni del rischio di liquidità: Market liquidity risk e funding liquidity risk. Misurazione e gestione del rischio di liquidità. La liquidità nel mercato obbligazionario. Regolamentazione e crisi: l’impatto sul rischio di liquidità. Basilea 3. The Volcker rule. ESMA guidelines per i liquidity stress tests. Uno sguardo alle principali crisi di liquidità. Analisi empirica: US bond market. Analisi empirica: market liquidity. Analisi empirica: funding liquidity. Applicazione di stress test con Bloomberg LQA. Analisi empirica: portfolio liquidity assessment. Prospettive future di ricerca e conclusioni: machine learning nella misurazione del rischio di liquidità.

References

Bibliografia: pp. 92-95.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor: Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor: Vitale, Paolo
Academic Year: 2023/2024
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 02 Jul 2025 13:47
Last Modified: 02 Jul 2025 13:47
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/42714

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