Il contenuto informativo delle opzioni su S&P500
Ercolani, Carlo (A.A. 2024/2025) Il contenuto informativo delle opzioni su S&P500. Tesi di Laurea in Economia dei mercati finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 100. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il contesto delle opzioni sull's&p500: dalle basi degli strumenti derivati alle caratteristiche dell'indice. L’indice S&P500: caratteristiche e rilevanza nei mercati finanziari. Le opzioni sull’S&P500. Stima e proprietà delle funzioni di distribuzione neutrali al rischio nei mercati delle opzioni. Le probabilità neutrali al rischio. Il modello di Breeden-Litzenberger. La relazione tra i prezzi delle opzioni e le funzioni di densità neutrali al rischio. Tecniche alternative per stimare le funzioni rnd implicite. Evidenze teoriche ed empiriche delle distribuzioni neutrali al rischio implicite nelle opzioni. Il dataset della FED di Minneapolis e come viene costruito. Review della letteratura. Le informazioni implicite nelle opzioni si possono considerare “nuove” informazioni? Utilità delle RND implicite nelle opzioni per i policymaker. Strategie di trading basate sui momenti della distribuzione neutrale al rischio. Una prima integrazione delle RND implicite nelle opzioni in strategie di trading. Strategia di trading skewness-based. Relazione inversa tra VIX E S&P500 e possibili strategie di trading. Modelli e dataset alternativi per la creazione di strategie di trading. Miglioramento della strategia skewness-based attraverso un modello di albero decisionale. Utilizzo delle RWDS in strategie di trading.
References
Bibliografia: pp. 96-100.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia dei mercati finanziari |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Biagini, Sara |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 16 Sep 2025 13:08 |
| Last Modified: | 16 Sep 2025 13:08 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/43195 |
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