Moschella, Roberto Maria (A.A. 2024/2025) Crisi e rischio: il VaR Monte Carlo tra confronto e innovazione. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 120. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il value at risk (VaR): metodi tradizionali e limitazioni. Il concetto di rischio finanziario e la sua misurazione. Definizione del value at risk (VaR). Approcci tradizionali per il calcolo del VaR. Limiti dei metodi tradizionali del VaR. La necessità di un approccio alternativo per migliorare la stima del rischio. Il VaR Monte Carlo: metodologia e implementazione. Il metodo Monte Carlo: definizione e campi di applicazione. Implementazione del metodo Monte Carlo per il calcolo del VaR. Vantaggi del VaR Monte Carlo. Criticità e limiti del VaR Monte Carlo. Analisi empirica: confronto del VaR in diversi regimi di volatilità. Dataset e strumenti utilizzati. Calcolo dei value at risk. Il test di Kupiec per la validazione del value at risk. Analisi comparativa nei diversi regimi di volatilità. Oltre il VaR: costruzione di un modello integrato per la misurazione del rischio. Il contesto normativo e l’evoluzione post-crisi. Superare i limiti del VaR: misure integrative. Verifica empirica del modello integrato.

References

Bibliografia: pp. 109-110.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Probabilità e applicazioni alla finanza
Thesis Supervisor:	Mimun, Hlafo Alfie
Thesis Co-Supervisor:	Antonelli, Fabio
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Sep 2025 15:20
Last Modified:	16 Sep 2025 15:20
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43206

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