Analisi comparativa dei modelli di pricing delle opzioni: confronto teorico ed empirico nei mercati finanziari
Sacerdoti, Francesco (A.A. 2024/2025) Analisi comparativa dei modelli di pricing delle opzioni: confronto teorico ed empirico nei mercati finanziari. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 154. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I derivati finanziari. Forward. Futures. Swaps. Le opzioni finanziarie. Fondamenti teorici del pricing delle opzioni. Modello LogNormale per i prezzi azionari. Moto browniano geometrico. Neutralità al rischio e principio di non-arbitraggio. I modelli di pricing delle opzioni. Il modello di Black–Scholes. Il modello binomiale per il pricing delle opzioni. Il metodo Monte Carlo per il pricing delle opzioni. Le greche nelle opzioni finanziarie. Limiti della volatilità costante, approcci alternativi (volatilità locale e modello CEV) e analisi del VIX. Limiti della volatilità costante nel modello di Black–Sholes. Volatilità storica. Volatilità implicita e il fenomeno del volatility smile. Volatilità locale e formula di Dupire. Il modello CEV (Constant elasticity of variance). Il VIX: misura della volatilità attesa e sentiment di mercato. Modelli di pricing e volatility surface: analisi empirica in python. Descrizione del dataset. Calcolo del prezzo teorico con i diversi modelli. Confronto dei modelli di pricing: analisi degli errori. Volatilità implicita e analisi del volatility smile. Costruzione della volatility surface. Considerazioni sul contesto di mercato.
References
Bibliografia: pp. 135-137. Sitografia: pp. 139-140.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Probabilità e applicazioni alla finanza |
| Thesis Supervisor: | Mimun, Hlafo Alfie |
| Thesis Co-Supervisor: | Biagini, Sara |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 30 Sep 2025 14:08 |
| Last Modified: | 30 Sep 2025 14:08 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/43399 |
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