Un’analisi dei modelli matematici di option pricing
Pinna, Francesco (A.A. 2024/2025) Un’analisi dei modelli matematici di option pricing. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 99. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Le opzioni. Definizioni e tipologie. Opzioni europee, opzioni americane, opzioni esotiche. I modelli di option pricing. Introduzione ai modelli utilizzati nell’analisi. Il modello di cox-ross-Rubinstein. Il modello di black-scholes-Merton. Metodo Monte Carlo per le opzioni. Il modello di Datar-Mathews. Il modello di Heston. Applicazioni pratiche dei modelli. Introduzione all’analisi. Capacità previsionali dei modelli. Formalizzazione di un approccio alternativo. Riflessioni sull’implementazione del modello Heston-Bates. Proposta di un correttivo alla struttura tradizionale dei modelli Heston-type.
References
Bibliografia: pp. 92-94.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 17 Feb 2026 10:03 |
| Last Modified: | 17 Feb 2026 10:03 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/44854 |
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