Postiglioni, Francesco (A.A. 2024/2025) Volatilità implicata e volatilità realizzata nel mercato delle opzioni su ETF: sviluppo di strategie per trading e market making. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 56. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Literature review. Modelli GARCH e misure di volatilità realizzata. Modelli a volatilità stocastica per l’option pricing. Volatilità model-free. Contratti basati sulla volatilità e statistical arbitrages. Metodologie. Stima dei modelli GARCH e forecasting. Modelli di option pricing e implied volatility. Risultati dell’analisi empirica. Caratteristiche del sottostante. Stima e forecast dei modelli GARCH. Modelli di option pricing e volatilità implicita. Implementazioni pratiche. Incompletezza del mercato. Relazione tra volatilità realizzata e implicita. Implementazioni euristiche. Implementazione in strategie di trading e market making.

References

Bibliografia: pp. 53-55.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Econometria per la finanza
Thesis Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor:	Morelli, Giacomo
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	26 Mar 2026 11:09
Last Modified:	26 Mar 2026 11:09
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45274

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