Leone, Francesca (A.A. 2024/2025) Scelte di portafoglio: dalla teoria classica alle prospettive quantistiche. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Salvatore Forte, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]

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Approccio classico alla scelta di portafoglio. Fondamenti teorici della diversificazione finanziaria. Rendimento e rischio. La relazione tra rischio e rendimento: trade-off e utilità attesa. Il modello media-varianza di Markowitz. Applicazione. Metodologia e dataset. Misure di rischio-rendimento dei singoli titoli. Il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Combinazioni sub-ottimali. La frontiera efficiente. La Capital market line (CML). Innovazioni computazionali e quantum finance. Introduzione al quantum computing. Cos’è un qubit: sovrapposizione ed entanglement. Principio di realtà, paradosso EPR e disuguaglianze di Bell. Teoria dei giochi e meccanica quantistica. Il calcolatore quantistico: principi e algoritmi fondamentali. Requisiti da rispettare e sfide da superare. Stato attuale della tecnologia: panorama internazionale e italiano. Quantum finance: applicazioni e prospettive. Applicazioni potenziali. Sicurezza e crittografia: la sfida per il sistema finanziario. Benefici attesi, limiti tecnologici e barriere all’adozione.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 65-67.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Forte, Salvatore
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	20 Apr 2026 16:03
Last Modified:	20 Apr 2026 16:03
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45508

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