Teorie e metodi di immunizzazione finanziaria per la gestione del rischio di tasso
Papa, Federico (A.A. 2024/2025) Teorie e metodi di immunizzazione finanziaria per la gestione del rischio di tasso. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 70. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Concetti di base. I titoli obbligazionari. I titoli di stato ZCB e CB. Calcolo del prezzo di un titolo. La curva dei rendimenti. Il TIR e il rischio di tasso di interesse. Il rischio di credito. Gli indicatori di rischio temporale. Introduzione agli indicatori di rischio temporali. La duration di Macaulay. La duration modificata: volatility. La convexity. La duration come “epoca ottima di smobilizzo”. L’immunizzazione finanziaria. L’immunizzazione finanziaria di stampo classico. Il teorema di Fisher e Weil. Le implicazioni del teorema di Fisher e Weil. Il teorema di Redington. Teorema generale dell’immunizzazione. L’immunizzazione per shift qualsiasi. L’immunizzazione a minimo rischio di Fong e Vasiceck.
References
Bibliografia: pp. 68-69.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 29 Apr 2026 10:04 |
| Last Modified: | 29 Apr 2026 10:04 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/45572 |
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