Il rischio estremo nei mercati finanziari: la teoria dei valori estremi e l'analisi del rischio sistemico legato al carry trade sullo yen
Devito, Ruggiero (A.A. 2024/2025) Il rischio estremo nei mercati finanziari: la teoria dei valori estremi e l'analisi del rischio sistemico legato al carry trade sullo yen. Tesi di Laurea in Statistica, Luiss Guido Carli, relatore Paolo Perciballi, pp. 61. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Teoria ed analisi del rischio di coda nei mercati finanziari. Definizione e caratteristiche del rischio di coda. Correlazione tra gestione del rischio e coda: il VaR e l’expected shortfall. Distribuzione leptocurtica. Distribuzione t-student e t-student generalizzata. Simulazione storica e l’extreme value theory. La simulazione storica. Extreme value theory. La prossima crisi globale: evidenze empiriche e canali di contagio. Contesto macro-fiscale e di mercato (2024-2025). Crisi finanziaria del Giappone. EVT e carry trade.
References
Bibliografia: pp. 52-54.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica |
| Thesis Supervisor: | Perciballi, Paolo |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 29 Apr 2026 12:12 |
| Last Modified: | 29 Apr 2026 12:12 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/45580 |
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