Cuocci, Marco (A.A. 2024/2025) Volatility arbitrage nel mercato delle criptovalute utilizzando modelli GARCH. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 63. [Master's Degree Thesis]

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La volatilità nelle criptovalute. Il mondo delle criptovalute. Volatilità finanziaria e differenza tra diversi mercati. Principali modelli di volatilità applicabili. Metodologia. Raccolta dati e analisi descrittiva. Test preliminari e proprietà statistiche. Modelli di volatilità. Analisi in-sample e out-of-sample. Metriche di valutazione. Analisi del sottoperiodo Covid-19. Risultati empirici. Analisi descrittiva e fatti stilizzati. Stima in-sample dei modelli di volatilità. Forecasting out-of-sample. Analisi delle criptovalute durante il periodo Covid-19. Volatility arbitrage. Dati e pre-processing. Modelli di previsione della volatilità. Volatility managed portfolio (VMP). Risk parity long solo su BTC ed ETH. Volatility arbitrage long-short BTC vs ETH.

References

Bibliografia: pp. 61-63.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Econometria per la finanza
Thesis Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor:	Santucci de Magistris, Paolo
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	09 Jun 2026 13:12
Last Modified:	09 Jun 2026 13:12
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/46126

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