Corallo, Michela (A.A. 2024/2025) Climate value-at-risk con variabili climatiche geospaziali: evidenze empiriche sul settore bancario italiano. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 85. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Value at risk e disclosure nel settore bancario. Rischio di mercato. Value at risk: definizione ed interpretazione. Metodi di stima del value-at-risk. Regolamentazione prudenziale Basilea e disclosure bancaria. Climate risk e climate value-at-risk. Rischio climatico. Definizione di climate value-at-risk e approcci metodologici al climate VaR in letteratura. Dati e campioni di analisi. Banche oggetto di studio. Dati finanziari. Dati climatici. Modellistica value at risk. Framework generale di modellizzazione. Forecast della volatilità condizionata. Stima del VaR tramite simulazioni Monte Carlo. Climate VaR: integrazione delle variabili climatiche nel modello di VaR. Ipotesi di lavoro e struttura del modello di climate risk. CoVaR e quantile regression. climate VaR. Climate risk. Analisi congiunta del var finanziario e del climate risk.

References

Bibliografia: pp. 78-81. Sitografia: p. 82.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Econometria per la finanza
Thesis Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor:	Drudi, Francesco Maria
Academic Year:	2024/2025
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	25 Jun 2026 09:16
Last Modified:	25 Jun 2026 09:16
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/46254

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