Orsini, Cesare (A.A. 2011/2012) Strumenti econometrici applicati a scelte d'investimento: cointegrazione per una strategia speculativa. Tesi di Laurea in Scelte di portafoglio e gestione del risparmio, LUISS Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 98. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Cointegrazione e pair trading: simulazione e descrizione dei dati; radici unitarie e stazionarietà; cointegrazione e definizione della strategia di trading; definizione della strategia di trading; applicazione della strategia; implementazione in R. Appendice teorica: processo stocastici stazionari e integrati; modelli vettoriali; il metodo di Johansen.

References

Bibliografia: pp. 92-93.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Scelte di portafoglio e gestione del risparmio
Thesis Supervisor:	Borri, Nicola
Thesis Co-Supervisor:	Ragusa, Giuseppe
Academic Year:	2011/2012
Session:	Autumn
Uncontrolled Keywords:	Pair trading.
Deposited by:	Maria Teresa Nisticò
Date Deposited:	29 Nov 2012 19:42
Last Modified:	19 May 2015 23:17
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/8654

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