Default correlation nei modelli di portafoglio creditizio
Martucci, Enrico (A.A. 2012/2013) Default correlation nei modelli di portafoglio creditizio. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 98. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il mercato dei derivati creditizi. Derivati creditizi: modelli strutturali e default correlation. Hull, White e Predescu 2010.
References
Bibliografia: pp. 97-98.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Thesis Co-Supervisor: | Massi Benedetti, Saverio |
| Academic Year: | 2012/2013 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 06 Feb 2014 12:57 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:38 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11042 |
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