La misurazione del rischio di mercato sistemico: un’applicazione della systemic expected shortfall al settore finanziario europeo
Parisi, Yuri (A.A. 2014/2015) La misurazione del rischio di mercato sistemico: un’applicazione della systemic expected shortfall al settore finanziario europeo. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 112. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Definire il rischio sistemico. I modelli di misurazione del rischio sistemico. L’analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 111-112.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Comana, Mario |
| Academic Year: | 2014/2015 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 27 Oct 2015 15:13 |
| Last Modified: | 27 Oct 2015 15:13 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14852 |
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