La misurazione del rischio sistemico: la stima del covar per un campione di banche europee
De Cello, Giulia (A.A. 2014/2015) La misurazione del rischio sistemico: la stima del covar per un campione di banche europee. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 164. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio sistemico. I modelli sviluppati in letteratura e la misurazione del rischio sistemico. La regolamentazione del rischio sistemico. Analisi empirica.
References
Bibliografia: pp. 155-164.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Nucera, Federico Calogero |
| Academic Year: | 2014/2015 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 31 Mar 2016 09:52 |
| Last Modified: | 07 Jul 2016 07:14 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/15902 |
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