La valutazione dei rischi di mercato: un'applicazione dell'extreme value theory
Della Ciana, Marco (A.A. 2015/2016) La valutazione dei rischi di mercato: un'applicazione dell'extreme value theory. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 99. [Master's Degree Thesis]
![[img]](http://tesi.luiss.it/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Full text)
Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract/Index
Rischio di mercato e regolamentazione. Modelli di valutazione. Revisione regolamentare del trading book. Extreme value theory. Metodo dei blocchi. Calcolo del VaR con il metodo dei blocchi. Applicazione extreme value theory.
References
Bibliografia: pp. 82-84.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 01 Jun 2017 12:59 |
| Last Modified: | 01 Jun 2017 12:59 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18808 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
