La profittabilità della strategia di momentum in un contesto europeo: origini e valutazioni empiriche

Alagna, Federico (A.A. 2016/2017) La profittabilità della strategia di momentum in un contesto europeo: origini e valutazioni empiriche. Tesi di Laurea in Asset management, LUISS Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 91. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il capital asset pricing model e il three factor model. Il CAPM. Le strategie di momentum in Europa. Identificazione del portafoglio benchmark e relativa strategia. Le fonti di rischio del momentum. Regressioni e risk-adjustments analysis.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 66-70.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Asset management
Thesis Supervisor: Borri, Nicola
Thesis Co-Supervisor: Benigno, Pierpaolo
Academic Year: 2016/2017
Session: Summer
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 14 Nov 2017 08:43
Last Modified: 14 Nov 2017 08:43
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/19763

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