Poletti, Francesca (A.A. 2017/2018) Il fallimento del covered interest parity. Tesi di Laurea in Equity markets and alternative investments, LUISS Guido Carli, relatore Paolo Vitale, pp. 109. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

CIP, cross-currency, FX swap, cross-currency swap. La grande crisi finanziaria e le prime deviazioni dal CIP. Le linee di swap delle banche centrali come risposta alle deviazioni dal CIP. Le nuove opportunità di arbitraggio dopo la crisi. Mercati monetari segmentati e liquidità in eccesso. L'evoluzione dell'EUR/USD cross-currency basis: quali sono i fattori che guidano le deviazioni? Dati. Evidenze. Analisi empirica dell'EUR/USD cross-currency basis.

References

Bibliografia: pp. 91-92. Sitografia: p. 93.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Equity markets and alternative investments
Thesis Supervisor:	Vitale, Paolo
Thesis Co-Supervisor:	Morelli, Marco
Academic Year:	2017/2018
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	11 Apr 2019 10:17
Last Modified:	11 Apr 2019 10:17
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/22970

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