Delli Paoli, Marco (A.A. 2019/2020) Modelli di stima della probabilità di default: un'analisi della rischiosità delle imprese italiane. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 108. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di credito. Definizione e tipologie. L’evoluzione normativa bancaria. La probabilità of default e i modelli di calcolo. Modelli di calcolo della PD. Modelli di calcolo basati sul mercato. La rischiosità delle imprese italiane. Il profilo di rischio per area geografica. Il modello di analisi discriminante. Il pricing delle esposizioni creditizie. I modelli di pricing risk-adjusted. Loan pricing secondo Basilea II: una rassegna della letteratura. Il caso delle imprese italiane.

References

Bibliografia: pp. 88-90.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2019/2020
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	22 Jan 2021 07:45
Last Modified:	22 Jan 2021 07:45
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/28151

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