Algorithmic & high frequency trading: il pound flash crash
Grano, Stefano (A.A. 2019/2020) Algorithmic & high frequency trading: il pound flash crash. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 102. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (3MB) | Preview |
Abstract/Index
Definizione e caratteristiche algorithmic & high frequency trading. Metodi di identificazione delle aziende HFT. Potenziali rischi e benefici AT/HFT. Strategie operative HFT. Offerta di liquidità al mercato (liquidity providing). Regolamentazione europea AT/HFT. MiFID, MAD & ESMA-guidelines. Valutazione della regolamentazione UE. Market crashes & high frequency trading. Il reale valore della liquidità.
References
Bibliografia: pp. 87-89.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella |
| Thesis Co-Supervisor: | Lucantoni, Paola |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 22 Jan 2021 10:21 |
| Last Modified: | 22 Jan 2021 10:21 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/28161 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
