Comuniello, Vincenzo (A.A. 2019/2020) Machine learning e applicaziioni finanziarie: reti neurali e volatilità implicite nelle opzioni sul FTSE MIB. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 123. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Introduzione al machine learning. Utilizzo dei dati. Apprendimento bayesiano. Machine learning nell’innovazione finanziaria. Problematiche del machine learning a livello sociale. Metodologie di machine learning. Apprendimento senza supervisione. Apprendimento con supervisione. Regressione lineare. Alberi decisionali. Altre tipologie di alberi decisionali. Reti neurali. Altre tipologie di reti neurali. Opzioni: dalle fondamenta fino al modello BSM. Le opzioni. Fattori che influenzano il prezzo delle opzioni. Volatilità implicita e superficie di volatilità. Un’applicazione empirica: volatilità delle opzioni sul FTSE MIB. Il modello: procedure e codici.

References

Bibliografia: pp. 95-97. Sitografia: p. 99.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia del mercato mobiliare
Thesis Supervisor:	Barone, Emilio
Thesis Co-Supervisor:	Casertano, Gaetano
Academic Year:	2019/2020
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	19 May 2021 08:39
Last Modified:	19 May 2021 08:39
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/29511

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