De Prezzo, Laura (A.A. 2019/2020) Crisi bancarie e sistemi di early warning. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 149. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Teoria e letteratura dei sistemi di EWS. Origine ed evoluzione degli EWS. Sistemi di EWS e integrazione fra vigilanza off site e on site. I criteri di classificazione per EWS. Metodologie per l’applicazione dei sistemi di early warning. Tecniche di segnalazione univariate e multivariate. I modelli di regressione. Il modello probabilistico lineare. Modelli di regressione non lineari: il modello logistico. Gli hazard models. L'analisi empirica. Un modello logit per l'identificazione dei default bancari. La costruzione del dataset. La definizione di default. La definizione delle variabili esplicative del modello. La metodologia di stima. Risultati e verifica della stima. La costruzione dei campioni di stima. Gli indicatori del modello. I risultati della stima. La valutazione dei test diagnostici.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 132-135.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2019/2020
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Jul 2021 07:37
Last Modified:	02 Jul 2021 07:37
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/29957

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