Rosa, Andrea Pasquale (A.A. 2019/2020) Il rischio di liquidità: evidenze dal sistema bancario italiano. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 100. [Master's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract/Index

Il rischio di liquidità. Concetto di liquidità. Origine del rischio. Tipologie di rischio di liquidità: market liquidity e funding liquidity. Liquidità e solvibilità. Relazione con la redditività. Quadro regolamentare: Basilea III. Dalla crisi subprime al nuovo assetto regolamentare. Linee guida e indicatori. Il net stable founding ratio. Il liquidity coverage ratio. Analisi empirica. Theoretical framework. Metodologia e dati. Stima net stable funding ratio e velocità di aggiustamento. Impatto sulla redditività.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 77-80.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2019/2020
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	02 Jul 2021 08:20
Last Modified:	02 Jul 2021 08:20
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/29960

Downloads

Repository Staff Only

View Item