Active management dei futures oro
Guglielmi, Andrea (A.A. 2019/2020) Active management dei futures oro. Tesi di Laurea in Fixed income, credit and derivatives, Luiss Guido Carli, relatore Alberto Adolfo Cybo-Ottone, pp. 35. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il mercato dell'oro. L’oro come bene industriale. L’oro come bene d’investimento. I principali driver del prezzo dell’oro. I contratti futures. Che cos’è un contratto future. La determinazione del prezzo dei futures. Chi utilizza i contratti future. Copertura. Differenza tra future e forward. Il ruolo delle clearing house. Contango vs backwardation. I futures sull’oro. I modelli. Procedura del marking to market e gestione del capitale. Sharpe ratio. Modello n.1. Modello n.2. Modello n.2 migliorato.
References
Bibliografia: p. 32.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Fixed income, credit and derivatives |
| Thesis Supervisor: | Cybo-Ottone, Alberto Adolfo |
| Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 07 Jul 2021 09:53 |
| Last Modified: | 07 Jul 2021 09:53 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/30002 |
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